Что такое скальпинг и зачем он криптотрейдерам

На рынке криптовалют трейдеры используют различные торговые стратегии. Одна из популярных — скальпинг. Она считается достаточно успешной, но не совсем простой, поскольку требует быстрой реакции и умения концентрировать внимание. В этом обзоре мы раскроем суть такой тактики и основные принципы ее работы, а также расскажем об основных стратегиях, их преимуществах и рисках.

Что такое скальпинг в трейдинге

Скальпинг (скальпирование) — это стратегия высокочастотной торговли, которая применяется на различных финансовых рынках. Трейдеров, использующих такую тактику, называют скальперами. Название понятие произошло от английского scalping, что означает «снимать скальп, срезать верхнюю часть». Опытные трейдеры могут заработать в день до 10% от депозита. Месячный доход от сделок может составить до 100%. Впрочем, такими же высокими являются и риски. 

Этот способ торговли предусматривает исполнение множества сделок в течение дня и получение поверхностной прибыли. Ордер на продажу или покупку выставляется на 2-5 минут и закрывается при малейшем изменении цены. Идеальной средой для скальпирования является высоковолатильный рынок с большими объемами торгов и множеством активов для сделок. Поэтому такой способ торговли очень широко используется на криптовалютном рынке. Выбрать площадку для трейдинга поможет рейтинг криптобирж Украины, составленный нашими экспертами.

Особенности торговли

Поскольку торги ведутся внутри дня, скальпинг-стратегия имеет такие отличительные черты:

• позиции удерживаются открытыми от нескольких секунд до 5-10 минут;
• все сделки нужно закрыть по окончанию торговой сессии;
• торговать криптовалютой можно без поставщиков ликвидности и посредников;
• трейдеру не нужно учитывать пипсы (пункты процентной ставки) и ждать, пока цена выйдет за пределы диапазона комиссии;
• для получения прибыли достаточно минимального движения котировок, чтобы потенциальный доход компенсировал ценовой спред и торговые комиссии биржи.

Чтобы не упустить выгодный момент для входа и выхода из позиции, скальп-трейдеру нужно уметь быстро анализировать ситуацию и действовать. Повысить эффективность трейдинга помогают торговые боты — специальные программы, которые обеспечивают максимально быстрое закрытие выгодных сделок.

Основные виды скальпинга

При небольших колебаниях цены трейдеры используют несколько видов скальпинга. К основным принадлежат такие:

• Классический — торговля внутри спреда (разницы между ценой покупки и продажи). Обычно используется на таких ликвидных инструментах, как валюты и фьючерсы. Требует высокой скорости исполнения и низкой комиссии. Задействует стакан заявок и уровень Bid/Ask. 

• Скальпинг по тренду — тактика открытия сделки в направлении основного тренда в надежде поймать небольшие ценовые колебания внутри более длительного движения. Для начала торгов нужно определить направление тренда, найти входы на откатах или коррекциях. Требует высокой дисциплины и быстрой реакции, чтобы не упустить момент входа.

• Скальпинг на фьючерсах — трейдер открывает и закрывает сделки на фьючерсных контрактах за очень короткое время. Для заработка на небольших колебаниях цены используется кредитное плечо (леверидж). Подходит для заработка на покупке и продаже активов. Для успеха нужны быстрая реакция, стабильный интернет, умение контролировать риски.

• Скальпинг по стакану — быстрый и «технически чистый» метод. Торговля осуществляется на основе информации из торгового стакана (Order Book — таблица с актуальными заявками на покупку и продажу). Стакан состоит из таких элементов, как Bid (покупка), Ask (продажа), текущая рыночная цена. Решение о входе или выходе из позиции необходимо принимать буквально за секунды. Чтобы торговать этим способом, нужно иметь быстрый терминал и прямой доступ на биржу, например Direct Market Access или DMA.

• Скальпинг на споте — торговля на спотовом рынке. В отличие от фьючерсов или деривативов сделки совершаются с немедленной поставкой актива. Покупка и продажа осуществляются по текущей рыночной цене. Для получения прибыли необходимо в течение нескольких секунд или минут успеть поймать движения цены +0,5% и меньше. Обычно трейдер использует собственный капитал или минимальное кредитное плечо. Нужно быть дисциплинированным и четко придерживаться стратегии.

Популярны также такие разновидности, как News Scalping («торговля на новостях») и Price Action Scalping, основанный на оценке поведения цены без применения индикаторов. При алгоритмической торговле обычно используется так называемый высокочастотный трейдинг (High-Frequency Trading). Благодаря мощным серверам и специальным алгоритмам анализ данных и совершение сделок осуществляется за доли секунды.

Плюсы и минусы скальпинговой стратегии

Используя скальпинг на крипте, необходимо учитывать преимущества и недостатки этого метода торговли. Из плюсов выделим такие:

• полезный опыт для новичков — дает возможность познакомиться с биржей, быстро реагировать на изменение ситуации и самостоятельно составлять план действий;
• при наработанных навыках есть шансы получать прибыль быстро и часто — не нужно ждать подтверждения прогноза, результат торгов известен до окончания торговой сессии;
• торгам достаточно уделять 3-4 часа в день; 
• зарабатывать можно с минимальной аналитикой.

Методика подходит людям с высокой скоростью реакции, умением жестко контролировать эмоции и делать выбор за несколько секунд.

Минусы этого способа торговли заключаются в том, что за каждую заявку взимается комиссия, волатильность нередко бывает слишком сильной или, наоборот, — низкой, а запаздывание даже в долю секунды иногда может привести к серьезным убыткам.

Скальпинг криптовалют — это метод быстрых торгов на бирже, который дает возможность извлекать выгоду с каждого отдельного ордера. Прибыль от одной сделки небольшая, но общая доходность растет за счет большого количества открытых и закрытых позиций. Благодаря низким рискам скальпинг на крипте становится все более популярным. Стратегию используют те, кто умеет молниеносно реагировать на изменения и принимать решения, способен контролировать эмоции и готов к интенсивной торговле.

Олег Малютин, автор раздела Курс Finance