Forex Today

[BW fan 368]

Добрый день уважаемые читатели и авторы форума курса.

Извините, мирские заботы отвлекли , руки все не доходили выполнить обещание и рассказать кратко о теории Билла Вильямса (далее БВ).

Постараюсь сегодня восполнить этот пробел. Правда кратко не получится… То что сделал сначала кратко, пошло в корзину, т.к. имхо было непонятно.

Итак,

Торговый хаос . Назовем эту часть –вступление

Самое главное скажу сразу – это не детальное описание всего, что было придумано Биллом Вильямсом и было доработано некоторыми последователями теории (в т.ч. в России и Украине).

Цель - кратко познакомить посетителей форума с каждым из 3-х подходов БВ, чтобы было общее понимание развитие самой теории и тех графиков, которые я выкладывал и, если будет интересно продолжу размещать.

Кому покажется интересным - надо изучать более детально, причем я бы настоятельно рекомендовал начать с 1й и прочитать все книги. Хотя есть те, кто прочитал только одну из трех и хорошо себя чувствует (по крайней мере, так утверждает Также скажу, что в шаблонных с которых в общем-то все началось на форуме 1я часть не используется. Но я все-таки рекомендую хотя бы в моем изложении ее прочитать, чтобы было понятно как БВ развивал свою теорию.

Всего БВ издано 3 книги:

1. Торговый хаос

2. Новые измерения биржевой торговли

3. Торговый хаос 2

Чтобы было нескучно (как просил уважаемый Моцарт), добавлю, что основная идея БВ (к чему в идеале нужно прийти после прочтения и понимания его книг) – умение за 10 секунд на любой паре и любом тайм фрейме определить направление движения цены, точки входа (если есть), остановки и т.п. (это правда больше к книгам 2 и 3 относится )

При этом, не читая новости, аналитику, пресс-конференции ученых мужей из ФРС, Евросоюза и всех прочих 200 скольки-то там стран

Вот так скромно

ПыСы.. Я не стремлюсь кого-то убедить, что это супер-пупер мегатеория/стратегия, Святой Грааль и т.п. Чудеса Света. Просто мне этот подход нравится, опять-таки на форуме попросили кратко изложить суть (постараюсь, но, повторюсь, кратко не получится, все-таки 3 книги это под 700 страниц )

И еще прошу, пока я не расскажу все (а будет видимо не менее 10 сообщений) воздержаться от комментариев (как + там и – ). Когда будет «все» я скажу , извините еще раз, но до этого на вопросы отвечать не буду.

[BW fan 368]

Торговый Хаос часть 1.

В каждой из книг есть подробное описание что такое Теория Хаоса и почему так называется. Занимает много места, я все таки 1 сообщение этому уделю – напрямую к торговле отношения вроде как и не имеет, но любопытно имхо.

Теория хаоса вообще, это новое направление научной мысли, зародившееся в конце XIX в. благодаря открытиям гениального ученого Анри Пуанкаре. В дальнейшем теорией хаоса занималось множество других ученых (об их работе и самом хаосе, Дж. Глейком написана блестящая книга «Хаос: создание новой науки»).

Любой скажет, что хаос – это беспорядок. Теория хаоса также говорит нам, что есть сложные динамические системы, которые (хотя их поведение и задано вполне определенным законом, формулой или алгоритмом) ведут себя непредсказуемо.

Малейшее изменение может привести к огромным непредсказуемым последствиям. Проще всего проиллюстрировать это на примере «эффекта бабочки» — бабочка, взмахнувшая крыльями где-нибудь над Атлантикой, может вызвать торнадо в Тихом океане!

Вроде бы все понятно – хаос, он и есть хаос. Но на самом деле не все так просто. Оказывается, хаотические системы имеют особые «точки притяжения», которых они стремятся достичь с течением времени. Эти центры притяжения называются аттракторами. То есть хаос на самом деле обнаруживает странную упорядоченность!

Наиболее ясно это видно на примере фракталов, один из которых множество Мандельброта -представляет собой идеальный фрактал и строительный блок фрактальной геометрии, создаваемый путем расположения чисел, получающихся в результате итерации полинома второго порядка на сложной поверхности.

Набор Мандельброта структурирован величиной 0.618, соотношением Фибоначчи. Он составлен исключительно с помощью винтовых форм и спиралей. Приблизительно так выглядит снизу раковина моллюска, очень похожая на набор Мандельброта. Возможно, эта форма является ключевой для соединения чисел Фибоначчи, волн Эллиота и фракталов в одну согласованную парадигму.

Фракталы – это одно из самых потрясающих порождений хаоса. Они представляют собой самоподобные фигуры, любая, сколь угодно малая, часть которых подобна фигуре в целом. Самое удивительное, что описать наисложнейший фрактал можно единственной простой формулой.

Фракталы и хаос можно встретить в природе – торнадо, береговая линия, деревья, система кровеносных сосудов, облака… А можно и на финансовых рынках, например на рынке Форекс.

Если Хаос присутствует практически во всех явлениях окружающего мира, то почему бы ему не обнаружиться в таких сложных системах, как финансовые рынки? Таким вопросом задался Билл Вильямс, с чего собственно все и началось

Суть идеи БВ в следующем: рынок – это не линейная система, которую можно понять и предсказать с помощью классического фундаментального и/или технического анализа. Рынок – это хаос, который «не играет по правилам» и анализу не поддается. Раз не поддается анализу, значит непредсказуем? Вовсе нет! Хаос тоже стремится к упорядоченности. Яркий тому пример – четкая фрактальная структура волн Эллиотта.

Чтобы выявить эту упорядоченность и использовать ее в трейдинге, БВ предлагает исследовать рынок по своей системе.

[BW fan 368]

Первая книга «Торговый Хаос», пожалуй, самая сложная часть.

Автор применяет:

- Волны Эллиота

- Фракталы

- Уровни Фибоначчи

- Свои собственный индикатор (MFI)

- Зачатки индикатора АО (по сути этом MACD параметрами 5,34,5),

Кстати, почти во всем у БВ используются числа Фибоначчи

Вообще вот лучшее описание идеи: волна Эллиота - основная структура рынка, а фрактал - основная структура волны Эллиота.

Волны Эллиота я здесь описывать не вижу смысла. БВ развивает это направление тем, что с помощью MFI,фрактала, своего MACD и отношений фибо определяет все волны. В книге есть детальное описание торговле и сути каждой из волн с его точки зрения, и 2 примера торговли в полном волновом цикле. Кому интересно – изучайте.Я думал выложить пример сюда, но все-таки убрал его.

Поэтому я расскажу о MFI,фрактале, MACD, т.е. том, что в моем шаблоне применяется:

MFI (Индекс Облегчения Рынка) = Диапазон (Пик - Дно) / Объем (тиковый)

Индекс облегчения рынка, измеряющий, на сколько пунктов рынок перемещался в течение тика, чрезвычайно точным образом описывает эффективность рынка за период, определяемый каким-либо баром. Если текущий MFI больше, чем предыдущий MFI, то значит, мы наблюдаем большее ценовое движение, приходящееся на тик и большее облегчение ценового движения в течение времени. Подчеркиваю, мы сравниваем MFI текущего бара с MFI непосредственно предшествующего бара. Это позволяет определять, существуют ли в настоящий период времени большее или меньшее количество торговых возможностей.

Сам индикатор строится исходя из комбинации: Тиковый Объем / MFI

Индикатор

(далее "+" это увеличение, "-" снижение)

1. + Тиковый Объем и + MFI = Зеленый, тенденция к развитию текущего движения

2. - Тиковый Объем и - MFI = Увядающий (коричневый), непонятная ситуация

3 - Тиковый Объем и + MFI = Фальшивый (фиолетовый), непонятная ситуация

4 +Тиковый Объем и - MFI = Приседающий (розовый), сигнал изменения тенденции.

В общем, каждое окончание волны Эллиота того или иного периода, заканчивается фракталом, и одним/двумя барами из 3х на вершине должен быть Розовый бар.

На картинке я это и отметил (взят просто вчера дневной график AUS/USD)

[BW fan 368]

Фракталы.

Любая последовательность из пяти баров, в которой средний бар является самым высоким (или низким), чем два предшествующих и два последующих бара, создают фрактал. И как только фрактал сформирован, то он становится фракталом, приобретая все соответствующие ему свойства. В период своей жизни этот фрактал может играть несколько ролей. Он может, время от времени, быть фрактальным стартом, фрактальным сигналом или фрактальной остановкой¹. Роль, которую фрактал играет в настоящее время, зависит от того, где он расположен в последовательности неровного движения рынка.

Фрактальный старт - это любой фрактал, после которого следует фрактал в противоположном направлении.

Фрактальный сигнал - это любой фрактал, который следует после фрактала в противоположном направлении.

Вне зависимости от времени и обстоятельств появления фрактала и того, что случается между ними, это всегда волна Эллиота, того или иного уровня.

Например, после фрактала наверх следом за ним появляется фрактал вниз.

Фрактальные старт и сигнал создаются в одни и те же промежутки времени.

Фрактальная остановка (фрактальный стоп) представляет собой самый удаленный фрактальный пик из двух последних фракталов, направленных в противоположную сторону. Часто, он оказывается предпоследним противоположно направленным фракталом. На рисунке оба случая.

[BW fan 368]

В завершение первой части еще пару моментов.

Я упоминал MACD 5,34,5

По мнению БВ этот индикатор позволяет гарантированно определять где 3я, а где 5я волны Эллиота - смотрим дивергенцию (рисунок просто из его книги).

Также этот индикатор показывает окончание 4й волны - когда он переходит 0-ю черту между 3й и 5й волнами.

Подробнее в книге, там очень детально все описано, напомню, с примерами торговли, в т.ч. на форексе.

Еще как фильтр в ТХ1 использовались 3 простые средние 5,13.34. Рисунок опять же из книги.

Суть проста: быть в длинной позиции все то время, пока 5-периодное скользящее среднее выше одновременно как 13-периодного, так и 34-периодного скользящего среднего.

Ну и наоборот в короткой.

Это просто для полноты картины.

Что касается выходов (стоп лоссов). В части фракталов есть об этом, но основное это привязка к волновому движению.

Честно, нет смысла даже пытаться мне это описать.Кратко я эту часть изложил, надеюсь читатели получили хорошее представление о подходе первой части.

Дальше вы найдете все расширено в самой книге. Или если уж очень нужно могу выложить пример торговли из книги... пишите в личку.

В то же время 2я и 3я части попроще и имхо интереснее.

Продолжение следует ...

[Гість фома]

польский злотый стрельнет числа 10 марта

минимальная цель 3,38

оранжевый график по ценам закрытия годов

[Гість фома]

Москва ММВБ в 13:12 захерячили свечёй с 30,0089 на 30,500 и тут же вернулись обратно. Нормально пацаны стопы снимают

на 30,50 хвост бросили? к 18 числу там и будут

[zhmenia 0]

Москва ММВБ в 13:12 захерячили свечёй с 30,0089 на 30,500 и тут же вернулись обратно. Нормально пацаны стопы снимают

подскажите, плиз, где смотрите, на http://quote.rbc.ru/exchanges/demo/selt.0/USD000000TOD/intraday такого не видно

[ЛАД 98]

подскажите, плиз, где смотрите, на http://quote.rbc.ru/...000TOD/intraday такого не видно

Например,здесь:

http://www.micex.ru/marketdata/analysis?secid=USD000UTSTOM&boardid=CETS&linetype=candles&period=-1d

[ку4ер 282]

на 30,50 хвост бросили? к 18 числу там и будут

Думаю , это не предел.

Завтра на амерах 1,3426 как думаешь сделают?