Система Мартингейл, особенности её применения на рынке Forex

[Art_ja]

Мартингейл – система управления, изначально созданная для управления ставками в казино и в азартных играх. Автор стратегии, работающей на теории вероятностей – французский математик Paul Pierre Levy.

Суть такой стратегии заключается в следующем:
 

• Игрок начинает сделку/игру с определенной минимальной ставкой.
• В случае проигрыша размер следующей ставки удваивается на предыдущей позиции.
• В случае выигрыша размер следующей ставки принимает изначальное значение, позиция изменяется на противоположную.

 

Разновидности стратегии Мартингейл

Базовый вариант Мартингейл
Алгоритм действия указанной системы (после проигрыша удвоение ставки, игра подразумевает одинаковые ставки в игре) можно увидеть на примере рулетки:
 

• Первая ставка на черное – 1 доллар.
• Выигрыш – новая ставка в размере 1 доллар, но на красное.
• Проигрыш – ставка удваивается (2 доллара) на черное.
• Проигрыш – ставка удваивается и повышается (4 доллара) на черное.
• Выигрыш подразумевает получение дохода ввиду того, что последняя удачная ставка перекрывает потерянные 1, 2 и поставленные 4 доллара. В таком случае игрок даже в выигрыше размером 1 доллар.

Итого прибыль выглядит так: -1-2+4=1$.

Казалось бы, всё просто, но, например, серия неудач 9 раз подряд означает рост ставки до 512$ (дальше – больше) и это только при минимальной ставке 1 доллар. Если 10 ставка выигрывает, то игрок получает выигрыш 1 доллар.

Растянутый Мартингейл
Такая система подразумевает для более высоких шансов увеличение размера ставки в случае проигрыша (пример – ставка в игре не только на черное или красное, но и на число). Размер ставки не просто удваивается, а увеличивается поэтапно. Игра начинается сначала, когда ставка сыграла.

Американский Мартингейл
Такая система часто применяется при ставках на треть-шансы, например, на дюжины в рулетке. В случае проигрыша ставка удваивается. Когда наступает первый выигрыш, игра начинается сначала. При такой стратегии выигрыши, как правило, фиксируются на коротких дистанциях – важно вовремя остановиться, чтобы не проиграть весь депозит.

Анти-Мартингейл
Принцип стратегии тот же, однако, удвоение ставки происходит после выигрыша, а не после проигрыша. В данном случае результат игры зависит от длины серии, установленной заранее игроком.

Стратегия Мартингейл одинаково работает как в рулетке, казино, так и на фондовой бирже Форекс. Опытные инвесторы называют Мартингейл весьма опасной и рискованной стратегией. Весьма ошибочно полагать, что такая система подобна вечному двигателю – теоретически ставка рано или поздно выигрывает и полученный выигрыш перекроет все предыдущие потери, при этом игрок сможет получить дополнительный доход. При этом не нужно забывать о том, что всегда существует вероятность попадания ставки на зеро (среднее вероятностное значение или математическое ожидание равно нулю – не белое, и не черное), тогда проигрыши выпадают с большей вероятностью, а игра превращается в игру с отрицательным математическим ожиданием. В таком случае разорение игрока – это всего лишь вопрос времени.
 

Особенности графика ПАММ-счета, работающего по стратегии Мартингейл

График, демонстрирующий доходность ПАММ-счета, работающего по стратегии Мартингейла, кажется довольно привлекательным на первый взгляд, ведь капитал неуклонно возрастает. Однако в определенный момент период роста заканчивается, а далее – полный слив депозита. Такая ситуация – не случайность. Различные графики, построенные с использованием системы Мартингейла, демонстрируют одинаковый конечный результат – полную потерю депозита, слив капитала.

Для ПАММ-счетов с подобным стилем торговли характерны следующие признаки: высокое максимальное кредитное плечо, среднее кредитное плечо в разы меньше максимального, сумма внутридневной просадки в несколько раз превышает прибыль.

Не трудно догадаться, что инвестирование в ПАММ-счета указанного типа связано со значительными рисками, но это не сдерживает многих инвесторов, которые делают крупные ставки на такие сделки. Существует большая вероятность потерять все инвестиции, если в нужный момент не вывести денежные средства. Чтобы с уверенностью инвестировать в ПАММ-счета, используя систему Мартингейл, нужно, во-первых, располагать огромным депозитом, чтобы выигрыш после многочисленных проигрышей мог покрыть все неудачные ставки, а во-вторых, трейдер должен быть готовым к 100%-й потере своих инвестиций.
 

Стратегия Мартингейл на ринке Форекс

Если говорить об использовании Мартингейл на рынке Форекс, то тенденция совершения сделок по указанной системе, как правило, такова. Стабильный рост графика может продолжаться достаточно длительное время: от полугода до 12 месяцев (возможно и дольше) ввиду того, что валютные пары находятся в трендовом движении, которое часто продолжается длительное время. Трейдер на собственном опыте может убедиться в такой тенденции, заключив сделку против тренда.

Отличительной особенностью использования Мартингейла на Форексе является удвоение или усреднение позиции, подразумевающее снижение средней цены входа на рынок. Чтобы успешно использовать указанную стратегию, нужно заведомо начинать с небольших лотов.

Система Мартингейл может быть использована в качестве других стратегий на рынке Forex, а также советников, которые демонстрируют беспроигрышную торговлю. Советники – это специально созданные программы для автоматической работы (сделки осуществляются без участия человека) на рынке Форекс. Если цена движется в сторону противоположную позиции, которая открыта изначально, советник открывает новую сделку увеличенным лотом. В кругах профессиональных трейдеров одним из наиболее применяемых советников является Мартингейл-советник Илан (Ilan). Тот, кто планирует использовать мартингейл-советчик, должен обязательно проверить, чтобы программа имела функцию перезагрузки. После определенного количества проигрышей и существенного увеличения минимальной ставки советник перегружается и игра начинается сначала. С функцией перезагрузки можно предотвратить полный слив депозита.

Классический Мартингейл может быть основой прибыльной стратегии на рынке Форекс, если метод использовать в качестве дополнительного к основному (вход на рынок против сильного тренда может быть неудачным).

Начинающих трейдеров стратегия Мартингейл привлекает такими факторами:
 

• автоматический режим торговли;
• отсутствует фиксация убытков (депозит либо сливается, либо растет);
• продолжительное время работы исключительно в плюс.

Очевидным минусом применения стратегии Мартингейл является необходимость в большом депозите, чтобы трейдер имел возможность перекрыть убытки после очереди неудачных ставок. Указанную стратегию целесообразно использовать на микросчетах.

Примечательно, что стратегия Мартингейл противоречит классической системе управления рисками, в которой действуют такие основные правила: по одной сделке допустимый убыток не должен превышать 2% от депозита трейдера, если же открыто несколько сделок, то убыток не должен превышать 5% от депозита, максимальное соотношение риска к прибыли должно составлять 2:1. Описанная выше стратегия Мартингейл демонстрирует, что уже на третьей открытой сделке соотношение между риском и прибылью может составить 4:1.

Чтобы правильно выбрать стратегию, которую лучше использовать для торговли на валютном рынке, трейдер должен всегда учитывать такие важные факторы, как риски, величина депозита, потенциальные прибыли.

Популярность стратегии на рынке Форекс оправдывается её простотой и эффективностью – теоретически такая система беспроигрышная. Возможностью получить прибыль с применением такой торговой системы граничит с большими рисками полного слива депозита, это должны учитывать в первую очередь новички. На рынке Forex целесообразно использовать систему Мартингейл тем трейдерам, которые желают упростить или автоматизировать торговлю с использованием советников, не совершать постоянно технический анализ. Значительно уменьшить риск потери своих денег можно, используя Мартингейл в качестве дополнительной стратегии параллельно с другими эффективными стратегиями, а также внимательно просчитывая каждый новый шаг, каждую новую сделку на рынке. (с)

[arendator]

Наверняка, при долгом тренде это будет слив депозита?