Mozart

В 20:00 - итоги заседания ФРС США:

Полетаем... 

По текущей ситуации на валютном рынке

Как я и предполагал, попытка №2 состоялась. Но ниже уйти пока не получается. Как говорится, "ожесточенные бои ведутся в непосредственной близости от рубежа 27,70". 
Причем объемы сегодня примерно в 2 раза больше, чем вчера. Т.е. есть кому продать и есть, кто это все откупает.

Киев нал уже опустился до 27,70. Т.е. на моменте нал и безнал сравнялись.

16 часов назад, d812460 сказал:

На мб ложный пробой?! 

Пока да. Но думаю, что сегодня будет попытка №2. 

Вообще, вся картинка условно выглядит следующим образом: на 27,70 уже залили неплохой бетон (на 500-м, а может, даже 700-м цементе), с нахрапа его не пробить. Но столько факторов "за" поход вниз: 
- и сезонность, вон аграрии льют каждый день;

- и возрождение интереса нерезидентов к ОВГЗ;

- и хотелки тех, кто в гривне, и их уверенность в том, что 27,50/27,20/поставить нужную цифру будет... 

В общем, я б не ставил пока крест на снижении. Просто все будет не так уж безоблачно.

22 часа назад, Mozart сказал:

Идет поджатие к некоему условному уровню (я его обозначил наклонной красной чертой со стрелкой). Пробой будет сопровождаться сбором стопов, который поможет опуститься ниже 1,19.

Действительно, ниже 1,19 опустились. Сходили на 1,1881. И ... вернулись опять выше 1,19. А на дневной свечке вторника появилась длинная (относительно) нижняя тень:

И вообще, кто вчера наблюдал за евро внимательно, обратил внимание: картинка кардинально менялась несколько раз за день. Вот и сейчас, трендовая линия поддержки близко, но это может оказаться "локтем", который близко - да не укусишь. 

Три черных свечи (пятница, понедельник, вторник) сами по себе намекают на продолжение снижения. Но азиаты явно не смогли определиться, что делать дальше. Ждем открытие европейской сессии. В любом случае сходить к оранжевой трендовой надо.

57 минут назад, cnn000 сказал:

То же купил утром. Дальше ждать нервно))))

К вечеру купивших утром станет значительно больше...

На моменте получили отскок на МБ от 27,55-27,57/.  Уже 27,66/27,674 - и еще не вечер. То ли спекули резвятся, а то ли реально кому-то доллар по таким ценам интересен, - "сие тайна великая есть" (с. Формула любви). 
Нал, кстати, отреагировал слабо. С минимальных 27,65 Киев поднялся на 2-3 копейки, не больше. Спроса на нале нет. Поэтому можем даже опять нырнуть под МБ. 

Сейчас крайне интересно, ГДЕ день закроем на МБ. Т.к. если закроем выше 27,70/... то вчера будет считаться "ложный пробой", со всеми вытекающими.

На моменте вижу, что на МБ покупателей больше, чем продавцов. Дернулись ниже 27,60... и вернулись назад. Т.е. сегодня могут и без Нацбанка ниже не пойти.

Евро/доллар, утро

Вот как выглядит дневной график пары в настоящий момент:

 Как абсолютно верно отметил proftpd, был явный интерес к покупкам в районе 1,1918-1,1924

Идет поджатие к некоему условному уровню (я его обозначил наклонной красной чертой со стрелкой). Пробой будет сопровождаться сбором стопов, который поможет опуститься ниже 1,19.

1 час назад, Fat Point сказал:

"Цель на завтра - 27,50/ на МБ. Нал спрогнозировать сложнее, он будет тормозить. И чем сильней будет опускаться безнал, тем больше будет разница между налом и МБ,"- цитата  Mozart .

Спасибо. Приятно, что хоть кто-то внимаетльно читает то, что я пишу в "О главном". 

Ну и традиционно, для читателей этой ветки - несколько слов по вчерашнему дню+ соображения по дню сегодняшнему. Писать в течение дня не выходит, т.к. очень много работы, приходится с утра пораньше
Итак.

1. Две интервенции НБУ

Вчера НБУ выходил дважды. Первый раз он появился в Рейтерсе (сейчас эта система называется мудрено Refinativ, но это он - старый добрый Рейтерс), чего до этого почти никогда не делал, купил 20 млн в окрестности 27,63... это был выход с целью ЗАКУПИТЬСЯ.
Второй раз он вышел уже после обеда, поставил ордер бай на 5 млн (это то, что видно), но все знают: второй выход НБУ - это минимум 50 млн. Т.е. по 27,61 он был готов купить минимум полтинник. А таких излишков, естественно, на рынке уже не было, поэтому ниже не пошли. 
Главная загадка сегодняшнего дня - КОГДА и НА КАКОМ УРОВНЕ он выйдет сегодня. И выйдет ли вообще. По логике, если уж начал тормозить (а выход на 27,61 был именно "заградительный", т.к. падали, по мнению НБУ, слишком быстро), то должен продолжать. 

2. Нерезиденты и ОВГЗ

По имеющейся у меня информации от казначеев из разных банков, вчера банкет (снижение) был за счет нерезидентов, которые начали готовиться к сегодняшнему аукциону. При том хочу отметить, что объем был... довольно-таки средним - 132,5 млн долларов наторговали в Блумберге. Но при этом Нацбанк вынужден был выйти дважды, т.к. покупателей на все это добро не было.
Логично предположить, что раз нерезы начали вчера лить, то сегодня (и возможно, даже завтра) они продолжат (эти ребята редко все скидывают за один день). Тут еще надо будет глянуть результаты сегодняшнего аукциона, как пойдут 6-летки (на самом деле, это доразмещение 7-леток, но там почти год прошел, т.е. осталось по факту шесть). Если хорошее будет размещение, то и завтра будут допродавать.

Если учесть, что вчера закрыли день 27,611/27,629 (а закрыли так потому, что НБУ на 27,61/ стоял), то сегодня пройти вниз еще 10-11 копеек, ДАЖЕ с участием НБУ - вполне реально. 

3. Наличка

Вчера Киев опустился на 8 копеек. С утренних 27,75 до вечерних 27,67. При этом 27,67 был минимумом и в комбанках, и в онлайн-обменках. Что я жду сегодня? Еще -7 копеек и 27,60 на продаже. Ниже - очень вряд ли. И, как правильно упомянула выше Fat Point, разница между МБ и налом будет расти за счет того, что нал закономерно будет притормаживать.

Ключевой вопрос: а где же покупать? Скажу так:
1. Лучший вариант и для входа, и для выхода - ЧА-СТЯ-МИ. Так промахнуться будет сложнее.
Если кто-то на 100% в гривне... ну, можете, в интервале 27,50-27,60 купить... процентов 20, а там посмотрим на развитие ситуации. 
2. Могут ли пойти НИЖЕ 27,50? Да, могут. Многое будет зависеть от того, насколько серьезно нерезы будут заходить (да, я сомневался сильно в их возврате, но... возвращаются, гады )

3. Завтра крупное погашение ОВГЗ

и часть этих денег может пойти на валютный рынок, особенно если к этому моменту курс хорошо просядет. Но скорее всего,  основную массу оставят в гривне, чтобы перевложиться на следующем аукционе 23.03.

Самое главное: ПОКА, даже несмотря на отсутствие очередного транша МВФ и неопределенность в политике, ухудшение ситуации с короновирусом в Украине и в мире в целом - это все НЕ ВЛИЯЕТ на курс гривны (по той или иной причине), точнее, не оказывает определяющего влияния... А поэтому есть возможность немного выждать, посмотреть, где нарисуют локальное дно и ... 

Помните: спускаются медленно. Отскакивать назад будут БЫСТРО. Дно поймают единицы. А поэтому... вход-выход частями - наше все
 

ХОРОШЕГО ДНЯ И ПРАВИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ!

Евро/доллар, утро:

На азиатской сессии понедельника евро уже успел протестировать снизу пробитый уровень 1,1963  - и отправиться вниз:

Цель промежуточная - тест трендовой линии поддержки где-то в районе 1,1850-1,1860.

25 минут назад, nemaks сказал:

А вот другой инвестбанк немного другого мнения о перспективах сотрудничества с МВФ

И хотя Украина ощущает трудности в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) из-за проблем в антикоррупционной сфере и судебной реформе, аналитики все же прогнозируют поступление транша в 2021 году в размере $0,7 млрд, учитывая высокий дефицит бюджета в 2021 году. В свою очередь, это позволит получить дополнительные кредиты Всемирного банка и Евросоюза на сумму около $1,5 млрд. Впрочем, даже при этих обстоятельствах S&P ожидает рост госдолга на $5-6 млрд за счет новых внешних и внутренних заимствований.

В январе-феврале был спор (уже не помню, с кем из форумчан) насчет поступления траншей от МВФ. Коллега утверждал, что будет минимум 2 транша, и один "вот-вот". Я более пессимистичен: заявил, что будет ТОЛЬКО ОДИН транш, при этом не раньше мая, а скорее всего, в августе-сентябре. 

Это все было ДО того, как онлайн-миссия уехала... 
На данный момент считаю, что и в мае ничего не будет. А если будет, то не раньше августа-сентября, и только один транш. И это при самом оптимистичном варианте. Пессимистичный - в этом году денег от МВФ не будет, от слова СОВСЕМ.

Кстати, именно отсутствие денег от МВФ вынуждает Нацбанк всеми правдами и неправдами ЗУБАМИ ДЕРЖАТЬ КУРС. Ну и выкупать при первой удобной возможности (продавать НБУ в обозримом будущем НЕ БУДЕТ).

Многим, кто еще ни разу не подписывался на закрытую часть форума, наверно, интересно, ЧТО я там пишу. 
Ну, я там много чего пишу

В качестве небольшой рекламы... скопирую вчерашний свой пост из темы "Прогноз курса доллара к гривне. О главном" :

Цитата

Доброго субботнего вечера всем!
В Украину вернулась зима. Центральную Украину засыпало снегом. Но когда плохая погода мешала подводить итоги недели?

1. Межбанк

Закрыли неделю на 27,727/27,735 (бид/оффер). За неделю опустились на -5,8/-8,5 копеек (к закрытию прошлой недели).

Вплотную закрытием приблизились к уровню 27,70, который безуспешно тестировали уже столько раз, что я сбился со счета. Ключевое слово - "безуспешно". 
Причем если на прошлой неделе, чтобы остановить снижение, Нацбанк вышел с интервенцией, то на этой ему и не понадобилось ничего делать. Желающих купить хватало.
Все четыре дня торговля начиналась на 27,70-27,71. Это показатель. Четыре дня подряд на одном уровне. 

Такое ощущение, что чуть поднажать - и уровень падет... Но пока он держится.

2. Наличный рынок

Всю неделю можно описать одним словом: "скукота". Единственное, на что стоит обратить внимание, - это минимум 27,70 на продаже в среду 10 марта. 

Это уже второй подход сверху к этой цифре на нале. Первый был ровно месяц назад - 9 февраля. Тогда 27,70 коснулись - и тут же отскочили. День тогда был нервный, с утра из-за сбоя в системе Bloomberg не отображались сделки, поэтому валютчики всей страны работали "на ощупь". 10 марта уже пощупали основательно 27,70 - но ниже не пошли.

Логично предположить, что уже на следующей неделе (вторник-среда) будет третий подход к 27,70 на продаже и... будет решаться, пойдем ли мы ниже в близкой перспективе или нет.  

3. ОВГЗ

В понедельник подведу итоги, сколько нерезиденты взяли за неделю. Но стоит отметить: на аукционе во вторник 9 марта они приобрели гривневых ОВГЗ на сумму больше 1,5 млрд грн. Т.е. интерес растет. А если учесть, что на следующей неделе выставляют на продажу очередную порцию семилеток (хотя по срокам они уже стали шестилетками), то можно предположить, что и на следующей неделе нерезы поучаствуют.

Т.е. если не в понедельник, то во вторник можно ожидать небольшую продажу под это дело. Хотя уже ясно, что основная доля гривны - это перевложение ранее погашенных, но что-то могут и допродать.

4. Нацбанк

Эту неделю отдыхал. Вообще за 2,5 месяца 2021 года Нацбанк не делал интервенций 5 недель (каждую вторую неделю). 
Для сравнения - в 2020 году без интервенций НБУ (в ту или иную сторону) было всего 6 недель ЗА ГОД. А тут из десяти - уже пять. 
Это признак не просто "стабилизца", а кладбищенского покоя...  Хотя понятно, что долго так продложаться не может, но на моменте Нацбанк все устраивает.

Резюмирую:
1. На следующей неделе - боковик, но с посматриванием вниз.
2. Во вторник-среду жду уход ниже 27,70 (в район 27,60-27,62) на МБ. Будем смотреть на реакцию НБУ.
3. Во вторник-среду жду нал ниже 27,70 (продажа, Киев, опт).

Это если неожиданный форс-мажор какой-то не прилетит (что-то политическое).

 

Евро/доллар, итоги недели

Завершилась эта непростая и очень интересная для евро неделя. Подведем итоги.
Начну я не с дневного, а с недельного графика, который на этой неделе был в центре внимания:

Я специально сильно увеличил масштаб, чтобы было лучше видно. Итак, закрытие недели - 1,1951. Таким образом уровень Мюррея 1,1963 ПРОБИТ не только на днях, но и на неделях. И теперь факт пробития окончательно ПОДТВЕРЖДЕН.
Кстати, по итогам закрытия у нас все же получился не "молот", который периодически вырисовывался, а "волчок"с укороченной верхней тенью (но это "волчок", 100%).
Для тех, кто ждет евро вверх, было бы лучше, чтобы был "молот". Но, как говорится, "маємо те, що маємо".

Волчок нижней тенью уперся в трендовую линию поддержки (я о ней писал выше), а верхней - ткнулся в ЕМА21 голубую, которая теперь стала сопротивлением...

На дневном графике

куда красивее и нагляднее факт пробития 1,1963. Причем тут видно, что на днях не просто пробили, а еще и качественно протестировали снизу. И если пятничную свечу считать "повешенным" (конечно, там роста было всего три свечи перед этим,но все же он был!), то напрашивается, как минимум, повторный тест трендовой (показал место красной стрелкой).

Т.е. "по совокупности", как говорится, анализа дневного и недельного графиков БОЛЬШЕ голосов - за продолжение движения вниз с понедельника.

И еще небольшой комментарий по поводу месячного графика:

Здесь у нас очень интересный уровень 1,1953 - месячная ЕМА200 (желтая).

Что мы имеем? Декабрьской мощной белой свечой пробили ЕМА200 (перед этим в августе-сентябре был неудачный подход), и потом, после формирования пика в январе - три черных свечи. Текущая - это второй подряд тест ЕМА200 сверху. Видим, уже довольно заметна нижняя тень, но сама месячная свеча еще "сидит" на линии. 

Чем интересен нам месячный график? Тем, что закрытие ПОД желтой... может дать потенциал хода МИНИМУМ до 1,1719 - туда, где следующая сильная зона поддержки. Но об этом еще слишком рано говорить, я просто описываю ситуацию.

Резюмирую: 70 против 30 за продолжение снижения евро с понедельника. Это по технике.

"А как же фундамент?" - спросите вы. И будете абсолютно правы. Мы же помним закон, подписанный Байденом, о выделении 1,9 триллиона долларов "на помощь американской экономике". 
Ну, во-1, деньги еще не пошли в оборот. И будет это не скоро. 
Во-2, пока что ситуация в мире не настолько оптимистична, чтобы окончательно вернулся аппетит к риску...
В общем, в перспективе, конечно, это все отработает... но не с понедельника По технике, ПОКА больше "за вниз".

Комментарий по текущей ситуации на валютном рынке

1. Межбанк

Объемы гораздо меньше вчерашних. Вчера на 14:18 было порядка 150 млн, сегодня - всего 92,6. Т.е. сегодня уже обычный спокойный средненький день на межбанке.
В то же время, почти вся торговля в течение дня (начиная с 10 утра) - между 27,72 и 27,74. Т.е. не просто "болото", а МЕГАболото. Ни крупных продавцов, ни крупных покупателей. График, как говорится, "напоминает кардиограмму трупа".

2. Наличный рынок

Утро начали с 27,79-27,80 (я всегда пишу Киев, опт, продажу, кто еще не запомнил), но, даже не смотря на близость выходных, спрос не появился, а потому плавно сползаем на 27,77-27,78. Это столица. 
В то же время в Днепре, в котором несколько дней подряд цены были ниже Киева, наоборот, к обеду спрос пошел, и пошли сокращать разрыв со столицей (фактически в обед они двигались навстречу друг другу: Киев вниз, Днепр вверх). 

В целом, все вписывается в карту ПОЛНОГО стабилизца. Ничто, кажется, не способно ее нарушить.

Но мы-то знаем, насколько хрупко это равновесие... 
Наблюдаем.

Да, чтобы два раза не писать. На следующий вторник действительно ждут нерезов на 6-летки, но вот беда: те пока не спешат валюту продавать. Обойдутся тем, что получили при погашении... Т.е. нам с этого никакой радости и пользы не будет. 

Евро/доллар, утро:

Ну, что сказать? Вчера вернулись выше

, сегодня с утра евро пытается опять опуститься ниже. Серьезный уровень, просто так не пускает:

Вот как сейчас выглядит картинка на недельном графике:

Красивенький "белый молот", верхней тенью упирающийся в недельную ЕМА21. 
ИНТРИГА, по-другому и не назовешь.
 

Да, как я понял, возникло недопонимание насчет уровня 1,1963. Возможно, я недостаточно четко написал, исправляюсь.
Итак, 1,1963 - это уровень и дневной, и недельный Мюррея. На дневном графике он был пробит вниз, но сейчас видим, что пытается цена вернуться обратно. 
На неделях 1,1963 не был пока пробит, чтобы пробой на неделях был засчитан, надо, чтобы и эту неделю (т.е. сегодня) закрыли ниже 1,1963. В противном случае, на неделях будет считаться "ложный"пробой, что само по себе будет намеком на продолжение роста.

Вот теперь, вроде, все понятно написал. Прошу прощения, если кого-то запутал. 

Просто красивая зарисовка: КАК держит сильный уровень (с М15):

Да, совершенно верно. В 14:45  - итоги заседания ЕЦБ по вопросу процентной ставки, а в 15:30 - пресс-конференция:

Ждем, чего интересного нам скажут... 

Да, сегодня только четверг Но как же красиво на моменте смотрится недельная свеча на EUR/USD:

И специально для коллеги bemer'а: 1,1963 - это НЕДЕЛЬНЫЙ уровень Мюррея. 

И ... если закроем неделю выше, то пробой был ложным, да...

А вот и тест 1,1963 снизу. Специально сделал скрин с М15 для наглядности:

А вот сейчас... будет ОЧЕНЬ интересно.

Если от 1,1963 вниз... то дальше идем на 1,1694-1,1719. 
Если от 1,1963 вверх... то поход евро вниз будет ОКОНЧЕН.

Текущая ситуация в евро/долларе

И все же я ошибся вчера утром, подумав, что опять пойдем тестировать трендовую линию поддержки. Не дошли до нее вчера 1,1868-1,1841 = 27 пунктов, не дошли... И вообще, если хотите мое мнение...Укрепление доллара ВЫДЫХАЕТСЯ. Что лично меня расстраивает, т.к. я очень рассчитывал накупить дешевого наличного евро (кому интересно, о своих сделках пишу в теме "Валютные качели". Я набираю портфель понемногу, чтобы средний курс был пониже).
Однако, как говорят французы, вернемся к нашим баранам.
На дневном графике видим, что на азиатской сессии - опять неопределенность ("волчок", почти "дожи"):

Но все ближе и ближе к 1,1963. Все-таки, это интересный уровень, в феврале от него отбились вверх - и сейчас просто ИЗ ПРИЛИЧИЯ надо бы его снизу протестировать. ДАЖЕ если потом опять вниз. 

Если посмотреть на остальные долларовые пары, видим, что доллар слабеет. Т.е. что у нас сейчас получается: рост (укрепление) доллара ситуативное (под хорошую новость), а потом БАЦ! И опять откатывает, т.е. падает... 

Я ОЧЕНЬ ХОЧУ увидеть EUR/USD в районе 1,1694-1,1719, это был бы правильный, техничный и закономерный итог т.н. "Большой Коррекции евро". Но это мои хотелки, технически они, конечно, обоснованы. Но как будет в реале... Вот вопрос.

Пока что... ближайшие планы (на 1-2 дня) - ткнуть хотя бы верхней тенью в 1,1963. Там 29 пунктов осталось, имейте ж совесть! Должны достать. 

По итогам сегодняшнего дня

1. Состоялся еще один поход "под 27,70" на МБ. При этом сегодня продавили чуть сильней, чем вчера. Вчера минимум был 27,685/27,705, сегодня - 27,65/27,665. 
Но поход опять был неудачным, отскочили и закрылись выше 27,70. 
Логично предположить, что завтра будет очередная серия теста... Каждый раз никто не знает, чем закончится.

2. Отбились и ушли вверх как вчера, так и сегодня БЕЗ помощи Нацбанка. "Своими силами". Причем сегодня объемы были повыше, а Нацбанк все равно не появился. 
3. На нале сегодня второй раз за последний месяц пощупали 27,70 на продаже. Ниже не было. Коснулись - и отскочили вверх.
4. По итогам вчерашнего аукциона: как и предполагали, нерезиденты поучаствовали слабо. Сегодня от них никаких продаж не было. Выручили те, кто продавал под уплату налогов. Ждали "до последнего", надеясь, что цена отскочит. 
Завтра - последний день уплаты налога на прибыль. Т.е. с утра могут еще раз попробовать уйти вниз, и ... если не выйдет, то вторая половина четверга и пятница - может быть плавный рост.

Евро/доллар, вечер

Ситуация на рынке очень нервная и меняется постоянно. Вот так и сегодня: еще утром доллар рос по всем фронтам, а после обеда - опять падает. 
По факту, переписали вчерашний максимум (1,1915). Пусть всего на 9 пунктов - а переписали.

Вот как выглядит картинка на дневном графике сейчас:

Внизу нарисовали "молот" - и опять тест 1,1963 на повестке дня. 
Фондовый - опять зеленый:

Т.е. все предпосылки для завтрашнего продолжения роста - имеются.