Mozart

Текущая ситуация в евро/долларе:

Небольшое торможение на следующем часовом уровне Мюррея 1,2238:

Проторговывают, как видим, очень основательно...
Жду откат к 1,22:  надо протестировать проколотый ранее 1,2207 и часовую ЕМА21 (голубая). 

Сегодня много статистики по США выходит:

Посмотрим, что за данные выйдут, и реакцию рынка. Возможно, как раз на публикации этой статы чуть вниз и сходим.

Два слова о фунте

Сегодня в 14:00 ожидается публикация данных о результатах заседания Банка Англии по учетной ставке:

Три последних дня "кабель" (GBP/USD) растет очень уверенно:

У этого роста - две причины:
1) ослабление доллара, которое толкает все остальные валюты вверх
2) появились какие робкие намеки на успешное завершение сделки по Brexit'у, хотя сказать, что "развод пройдет безболезненно" все же очень преждевременно. 
Но вот сегодня после 14:00 фунт может полетать. 

Кому это интересно, примите к сведению и будьте осторожны.

2 минуты назад, dimox сказал:

Вопрос.. почему в вашей табличке прирост 30 ярдов, а не 51?
НБУ по слухам понед вторник откупил 178 лямов

1. Это не моя табличка, а T-bills_debt.xls с сайта НБУ
2. 51,4 млрд.грн - это вместе с долларами и евро, посчитанными в гривневом эквиваленте.
Чисто гривневых бумаг разместили грубо на 42,1 млрд. грн:

(вот это - моя табличка).
При этом вчера было погашение больше чем на 11 млрд. грн. 
42 - 11 = 31 млрд, прирост на эту сумму мы и увидели вчера.

3. Не "по слухам", а по анализу ликвидности банковской системы :
в понедельник 14.12. НБУ купил 81,8 млн.долларов
во вторник 15.12. - 177,8 млн. долларов (погрешность может быть на 0,1-0,2 млн, т.к. это примерные расчеты).
 

1 час назад, otshelnick84 сказал:

Результат с учётом позавчерашнего аукциона. Овгз в основном затолкали банкам через рефинанс. Ато тут некоторые постят ерунду, что покупателями являются иностранцы-"нерезиденты".

 

Вы правы, некоторые действительно постят ерунду, вместо того, чтобы заглянуть в табличку на сайте НБУ:

На 3,45 млрд. грн гривневых ОВГЗ взяли именно нерезиденты... Конечно, это всего лишь 8,2% от всех размещенных гривневых, но ... совсем уж отрицать - точно не стоит.

Доброе утро всем!
Что с евро? 
Евро отрабатывают результаты вчерашнего заседания ФРС США, на котором ставочку оставили на прежнем уровне, а QE сказали, что будут развивать. Вот здесь детали и подробности: 
 

Цитата

 

Федеральная резервная система США сохранила диапазон ставки федерального финансирования на уровне 0–0,25%, как и прогнозировали все экономисты, опрошенные агентством Bloomberg.

Центробанк США заявил, что продолжит поддерживать экономику с помощью масштабных монетарных стимулов до тех пор, пока не увидит «существенного» прогресса в отношении занятости и инфляции.

На последнем заседании года члены центробанка проголосовали за сохранение ежемесячного объема покупок облигаций на уровне как минимум $120 млрд.

ФРС не изменила структуру выкупа, воздержавшись от смещения акцента на более длинные бумаги.

Федеральная резервная система продолжит наращивать вложения в казначейские бумаги как минимум на $80 млрд в месяц, а в агентские ипотечные бумаги — как минимум на $40 млрд в месяц до существенного дальнейшего прогресса на пути к достижению целей Комитета по максимальной занятости и ценовой стабильности: релиз Комитета ФРС по открытым рынкам (FOMC).

Члены FOMC единогласно сохранили целевую ставку федерального финансирования в диапазоне 0–0,25%, где она находится с марта.

Большинство представителей ФРС по-прежнему прогнозируют, что ключевая ставка останется около нуля как минимум до конца 2023 г.

 

Что мы видим на графике евро/доллара? Я взял часовой для наглядности:

Как видим,  третий подход к 1,2207 оказался удачным: уровень Мюррея пробили и пошли дальше.
ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ, после взятия 1,2207, как я писал ранее, дорога к максимумам 2018 года (1,2554) открыта. 
Единственное, что напрягает - это отсутствие полноценной коррекции. Индикаторы разряжают короткими и резкими сквизами, как, например, вчера, сразу после выхода новостей в США, когда провалились до 1,2124 - и оптом отпрыгнули на 1,2201 - и все это за три вечерних часа... 

Дорога вверх. Тренд основной - вверх. Но покупать евро все же лучше на откатах. И... никто не возьмется сказать, КАКИМ будет в этом году пик... Цель есть, но время, за которое достигнут, установить нереально... Возможно, месяц-полтора, возможно, больше. 

Вот как срывают "стопы":

Евро протестировал следующий дневной уровень Мюррея 1,2207 после выхода хороших статданных по Франции. 
Дальше - просто процитирую Profinance, написано очень по делу:

Цитата

 

Резко позитивные данные по Франции спровоцировали всплеск оптимизма на рынке рисковых активов: растут европейские фондовые индексы, фьючерсы на американские индексы, нефть, курс евро. Аналитики не ждали столь сильных предварительных результатов делового доверия во Франции в декабре. Несомненно влияние на настроение предпринимателей, опрошенных Markit, оказало влияние открытие вакцин от коронавируса и рост цен на акции. Данные по Германии следом вышли столь же сильными. Это позволило евро/доллару пробить уровень 1,22.

У фунта своя причина для роста. Британский фунт подскочил, поскольку ЕС сообщает о дальнейшем прогрессе в переговорах по торговой сделке по Brexit. Стерлинг преодолел долгожданный барьер в 1,35 доллара в среду утром после того, как президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что достигнут прогресс в заключении торговой сделки после Брексита между Великобританией и Европейским союзом.

Доллар также падает в силу оптимизма по поводу новых бюджетных стимулов США и вакцины против коронавируса. Все это заставляет инвесторов выходить из защитного актива. Трейдеры также ждут решения Федеральной резервной системы позднее в среду. По сообщениям, во вторник лидеры Конгресса США приблизились к согласованию еще одного пакета мер стимулирования, который поможет восстановлению экономики. Это означает, что ФРС вряд ли объявит о новых мерах на своем заседании по вопросам политики в среду в 19:00 по Гринвичу, говорит Тху Лан Нгуен из Commerzbank. Ожидается, что ФРС подробно расскажет, как долго она намеревается продолжать покупку активов, что "малоинтересно" для валютного рынка, говорит она.

 

Таким образом, как бы мне не хотелось увидеть коррекцию,  ПОКА ее нет. А "флаг" отработали пробоем вверх. 

Текущая ситуация в евро/долларе

Сегодня у евро/доллара - скучный боковик. На часовом графике видим, как вверху ограничивает уровень Мюррея 1,2161, а внизу - условная линия поддержки 1,2121:

Прошу обратить внимание на большие "медвежьи" часовые свечи - вчера в 17:00, а сегодня - в 14:00. Создается впечатление, что наверху копится ликвидность, а потом кто-то ОЧЕНЬ крупный сбрасывает евро... и потом опять по-новой. 

ПОКА это больше похоже на подготовку к коррекции, чем на продолжение роста. 

1 час назад, orest777 сказал:

Тепер, якщо ще комусь щось цікаво по темі. Активний злив під сьогоднішній аукціон по розміщенню ОВДП почався ще вчора. Пів дня НБУ поповнював резерви. Остаточний розрахунок за облігації завтра. Тому, підозрюю, до завтра гривня буде зміцнюватися. Потім може бути не значна корекція, щоб актуалізувати курс до аукціону 22 грудня. Отже, в проміжку від сьогодні до 23 грудня можна шукати локальний мінімум, рівні відкупу, кому треба (десь 27,7 чи трохи нижче, про імовірність чого писав в кінці листопада). А далі, якщо не помиляюся, пауза і до середини січня може бути локальний пік у валюті (навіть ті рівні в 28,5 плюс мінус пару копійок, про які писав ще в червні).
П.С. Це виключно моє бачення, погоджуватися чи ні, прислухатися чи ні кожен вирішує сам...
П.П.С. поки що МБ дивиться під 27,8 на 27,7 мяч на полі НБУ...

Небольшое уточнение. 
1. Слив нерезами валюты под сегодняшний аукцион начался еще в прошлую пятницу (11.12.) Тогда Нацбанк купил 70 млн. долларов.
Кстати, слив продолжается: вчера объемы были чуть меньше, сегодня - опять большие. 

2. Нацбанк с утра уже активно пополняет запасы: сначала по 27,82, потом по 27,75. Кстати, по 27,75 стоит и, похоже, будет стоять до победного... Если не выбьют, конечно

Действительно, пан Orest писал за вероятное появление нерезидентов, я к этому относился скептически, а... оказалось, зря. 

Почему именно 23 декабря? Потому что потом - католическое Рождество, выходные... а в последнюю неделю года могут устроить грандиозный выброс гривны, что приведет к отскоку.

Евро/доллар, конец дня:

Что видим за 40 минут до закрытия понедельника? Сегодня не достали 1 пункт до годового максимума (1,2178):

Интрига: сломают ли завтра или нет? 
Если бы сейчас сходили ниже 1,21, можно было бы говорить о формировании двойной вершины: мелкой, на Д1 всего, но двойной... 
А пока это ни о чем.Только подтверждение, что зона сопротивления 1,2160-1,2170 работает, а в районе годового пика стоят оффера, которые ПОКА защищают этот уровень. 
Ждем завтра.

42 минуты назад, lozovartur сказал:

купил доллары по 28 заработал 60 копеек с доллара

Поспешили, завтра бы Вы заработали еще больше

Текущая ситуация в евро/долларе

Торговля по всем парам с долларом сегодня открылась гэпом (где больше, где меньше). Вот как выглядит картина на евро/долларе:

Причина гэпа - скорее всего, новость о взломе хакерами серверов Министерства финансов США. 

Что интересно: на евро/долларе гэп закрыли (как видим), и только потом пошли опять вверх.
На том же "кабеле" гэп был почти 1,5 фигуры и даже и не думал закрываться. Но это чисто "английские приколы". 

В результате евро подошел опять к зоне 1,2160-1,2170, где, как я писал на выходных, уже формируется зона сопротивления. И чтобы пробить, нужен серьезный повод. 
ПОКА ЖЕ... боковик в широком коридоре - вот что светит евро в ближайшей перспективе. 

11 минут назад, dimox сказал:

что сегодня НБУ будет оборонять? ,85?

Думаю, сегодня Нацбанк не появится. Объемы сегодня гораздо скромнее пятничных, "излишков" нет. Справятся сами.

"Кабель" (пара GBP/USD), итоги недели и ближайшие перспективы

Сорри, только немного освободился... Итак, что мы имеем по GBP/USD?

На месячном графике

ничего не меняется. Мы видим, как пара упорно бьется в низ месячного облака (нижняя граница проходит, как видим на 1,3350), но пока безуспешно. Прошло почти пол-декабря, а мы видим "черную" свечу с длинной верхней тенью. Появившийся было оптимизм по поводу возможного удачного разрешения проблемы Brexit'а быстро иссяк. Я не считаю себя специалистом по английским проблемам (мне более интересна материковая Европа), но... сдается мне, "мирного развода" не выйдет. Т.е. будут, что называется, "рвать по-живому". И это уже вопрос принципа: для Великобритании - "уйти красиво и с поднятой высоко головой", для Еврозоны - "содрать с выскочек по максимуму", так сказать, моральный ушерб. 

Все это фунту ничего хорошего не сулит. 
Т.е. для фунта плохо и в фундаментальном, и в техническом плане. 

На недельном графике

просматривается формирование "двойной вершины", хоть и не идеальной формы. В принципе, она и на  месячном видна, но здесь просто красивее и нагляднее. 

Небольшую надежду оставляет недельная ЕМА200 (желтая), которая на этой неделе не пустила "кабель" ниже... Но это уже последний оплот "фунто-быков".

На дневном графике

небольшая поддержка - область ЕМА55 (оранжевая) 1,3177-уровень Мюррея 1,3184. Эти "7 пунктов" еще посопротивляются, но ГЛОБАЛЬНО... евро может уйти для начала(!) на 1,30, а дальше все будет зависеть от того, как все же разрешится сделка.

Понятно, что общее ослабление доллара поддерживает "кабель", но расти только на слабости доллара фунту уже слабо.

Резюмирую: в данной ситуации стоит подумать о выходе из фунта - хотя бы в евро, а еще лучше - в доллар. Держать фунт дальше - опасно...

Евро/доллар, итоги недели

Каждую субботу я подвожу итоги за неделю по этой паре. Сегодня напряг со временем, но не хочу сбивать руку Просто более кратко.
Итак, что имеем на момент? 
На дневном графике 

видим, что в четверг вышли из "флага" вверх, а в пятницу - вернулись назад. Закрытие дня то ли прямо на линии (тест сверху), то ли чуточку ниже, но не явно ВНУТРИ флага. Считаю "тестом сверху". Это плохо для тех, кто ждет (как и я, в своих личных целях) снижения евро. ПОКА визуально(!) евро крепок.

На недельном графике

видим формирование "волчка", но это не "повешенный", т.е. и тут говорить о каких-то сигналах на разворот не приходится. 
А на месячном

вообще все скучно: просто верхняя тень стала чуть больше, но здесь мы имеем выход из облака вверх, который ТОЖЕ за рост евро.
Единственное, что дает основание надеяться на коррекцию евро (не разворот! всего лишь коррекцию) - это то, что на этой неделе:
1) не переписали годовой пик (на прошлой неделе это делали каждый день почти)
2) судя по схеме движения 1,2166->1,2059->1,2162->1,2104, где-то в районе 1,2160-1,2170 формируется область сопротивления. Годовой пик уже начали защищать ордерами на продажу. 
Т.е. просто так полететь вверх будет проблематично.

И еще один момент, который ПОКА тоже играет против дальнейшего роста евро - это ситуация с Великобританией и ее выходом из Евросоюза. Сделка должна состояться до конца года. 
Впрочем, как я выше упоминал, об этом и о фунте в частности - вечером. 

Одно лишь скажу: расти стремительно вверх при падающем фунте будет нелегко.

1 час назад, taurenx сказал:

по ходу в гривну уже позно выходить

Уже надо думать, КОГДА заходить назад... Но давайте понаблюдаем, сколько нерезы возьмут ОВГЗ на следующей неделе... Прямая проводится через 2 точки, одна уже есть. 

13 часов назад, escord сказал:

Позитив для гривны

Украина разместила евробонды на $600 миллионов под рекордно низкий процент

Если подумать, чему мы радуемся... В то время, как в мире вовсю начинают властвовать отрицательные(!) ставки доходности, Украина заняла деньги под 6,20% годовых (не в гривне, а в долларах, заметьте!) - и счастлива. Это из серии "нам бы день простоять, нам бы ночь продержаться!" и "после нас - хоть потоп!" (второе было сказано чуть раньше, кто знает историю).

По вчерашнему дню и вообще по происходящему советую прочитать вот это:
"Нацбанк активно скупает валюту нерезидентов"
Комментарии будут чуть позже, как освобожусь.

В 15:30 по Киеву выйдут интересные данные по Штатам:

Как видим, прогноз неплохой... Если выйдут лучше прогноза, то можем увидеть возврат ниже 1,21...