Второй пошел: банкопад в Украине продолжается
Вечером 9 августа на официальном сайте Национального банка Украины появилось сообщение, что банк «Сич» объявлен неплатежеспособным. За последние два месяца это уже второй банк, который Национальный банк выводит с рынка: 2 июня был признан неплатежеспособным харьковский «Мегабанк». Впору начинать говорить об очередном банкопаде, поскольку уже очевидно, что на банке «Сич» процесс не остановится.
Официальной причиной объявления неплатежеспособности банка «Сич» НБУ назвал неуплату процентов за июль по кредиту рефинансирования, выданному банку ранее. При этом банк «Сич» накануне объявил, что полностью погасил задолженность по рефинансу, но правда состоит в том, что Нацбанк забрал у банка залог в виде облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). При этом часть долга пришлось списать.
Внешне банк не подавал признаков ухудшения финансового здоровья. По состоянию на 01.08.22 активы банка составляли 6 548 млн грн. Общий объем высоколиквидных активов в кассе, на корсчетах в НБУ и других банках, а также ценных бумагах, эмитированных НБУ (депозитные сертификаты), составляли 847 млн грн. Клиенты банка также до последнего не сигнализировали о каких-либо проблемах с возвратом собственных средств. Как сообщил порталу «Курс Украины» один из пострадавших вкладчиков банка, «до последнего все платилось, а с карты банка можно было снять без предзаказа до 100 тысяч гривен. Т.е. деньги в банке были». В последнее время банк активно привлекал средства от населения на конвертационные депозиты (когда клиент приносит гривну, а ему на межбанковском валютном рынке покупают валюту и открывают валютный депозит).
Единственное, что могло внешне свидетельствовать о проблемах банка, - установленная им комиссия на перевод средств с текущего счета в национальной валюте – 2,5% на сумму до 500 тысяч гривен и 10% - для сумм свыше 500 тысяч гривен. Это рекордный размер комиссии для банковского сектора в Украине. Очевидно, таким образом банк пытался застраховаться от бегства клиентов.
Банк «Сич» связывают со скандальным олигархом Дмитрием Фирташем, который недавно проиграл суд в Австрии и находится в одном шаге от экстрадиции в США. Но причина, по которой банк выводят с рынка, - не в этом. Ситуация с неплатежеспособностью банка «Сич» возникла из-за того, что банк банально не рассчитал риски. На полученный в НБУ кредит рефинансирования банк покупал ОВГЗ со ставкой 9-11% годовых. Пока по нацбанковскому кредиту надо было платить 7%, банк зарабатывал 2-4% разницы, что и составляло его прибыль. Риск состоял в том, что ставки по кредитам рефинансирования – плавающие и зависят от уровня учетной ставки НБУ, а доходность ОВГЗ зафиксирована на одном уровне. После того как 2 июня НБУ повысил учетную ставку до 25%, ставка по кредиту рефинансирования автоматически выросла до 27%, и вместо 2-4% прибыли банк начал получать 16-18% чистого убытка. Понятно, что долго так продолжаться не могло.
Падение банка «Сич» обнажило проблему, о которой уже два месяца говорят в банковских кругах. Дело в том, что банков, использовавших подобную бизнес-схему – покупку ОВГЗ на полученный от НБУ кредит рефинансирования – не один и не два.
Вот данные по банкам, которые на 2 июня имели критический объем ОВГЗ в активах:
И критический размер рефинансирования в обязательствах:
Все вышеперечисленные банки находятся в группе риска. Сопоставив данные из двух табличек, несложно понять, кто может быть следующим.
Как нам стало известно, некоторые банки подстраховались от подобного развития событий. В частности, "Метабанк" использовал операцию хеджирования (страхования роста процентной ставки) в виде процентных свопов с НБУ. В результате роста учетной ставки в этом случае банку положена «компенсация» от НБУ в размере ставка uonia минус ставка свопа, т.е. при ставке свопа 7-8% НБУ возвращает банкам 15-16% годовых. Банки, заключившие договора о проведении операций своп, защитились от скачка учетной ставки НБУ и сохранили прибыльность по операциям с ОВГЗ на уровне 2-3% чистой процентной маржи. Жаль, что столь предусмотрительными оказались не все банки.
Пытаясь спастись от банкротства, банки начали активно привлекать депозиты от населения под повышенные проценты, лишь бы поскорее рассчитаться с Национальным банком. Хорошим подспорьем стало разрешение НБУ открывать конвертационные депозиты на сумму не выше 50000 гривен и на срок не менее трех месяцев. Для таких депозитов можно было устанавливать ставку, близкую к нулевой, т.к. их целью было перевести гривну в доллар по хорошему курсу. «Сич» попытался собрать нужную сумму, но… не успел.
Случай с банком «Сич» заставит оставшиеся банки более активно предпринимать действия, направленные на выход из создавшейся ситуации. Но уже понятно, что «Сич» - не последний. Будут еще. Банкопад будет продолжаться, если Нацбанк не решит снизить учетную ставку с 25 хотя бы до 15%.