Перейти до вмісту

Реальная торговля на FOREX - проблемы, обсуждение, вопросы

Оцініть цю тему:


Рекомендовані повідомлення

Опубліковано:

Вопрос ведь не в том что закроют хуже (хотя не факт, меня часто закрывали даже по лучшей цене чем я ставил) вопрос в том что на бирже всегда можно проверить КАКАЯ цена была в тот момент в стакане, и по которой закрыли.

Согласен.

 

В данном случае ТОЖЕ можно легко проверить, какая цена была, просто взглянув на минутную свечу. В том-то весь и вопрос. Я готов допустить, что ордер открыли минуту спустя... по более высокой цене. Но тут же закрыть его по цене на 20 пунктов ниже текущей... по цене, которой не было в эту минуту... КАК ЭТО? 

Это жульничество чистой воды. И поскольку все делалось в ручном режиме - жульничество осознанное.

Опубліковано:

Стоп-ордера в разные стороны от текущей цены - это распространенный метод торговли на новостях. Вопросов здесь собственно два:

1. Ставить или нет стоп-лосс. 

2. На каком расстоянии от текущей цены ставить собственно отложки.

 

Дело в том, что часто вначале делают т.н. "ложное движение" ("ложный шип", у этого много разных названий). Делается это с целью "стряхнуть лишних пассажиров". Так вот, если поставить в обе стороны стоп-ордера без СЛ - то есть шанс "нарваться", когда зацепят ордер, а потом развернут - и погонят в обратную сторону. В этом случае возможен "замок" - и вот тут как раз и важен пункт 2 - на каком расстоянии будут друг от друга отложки.

То же, что предложил уважаемый Lil Jo  - это то, чего делать НЕЛЬЗЯ никогда. Т.к. торговля максимальным объемом на важных новостях - это из серии "русской рулетки" для депозита, только в барабане не 1 патрон, а 3-4 ...

Правильно чел написал. Стоплоссы бесполезны поэтому депо и был сл сам по себе тк в минус не закроют :))

Шипы на фх только, в реальных торговле такого нет.

При неопределенных ( сюрприз равен 0 или несколько сильных новостей противоречат друг другу) новостях возможно дерганье в разные стороны.

Есть еще revision которое тоже может развернуть.

Опубліковано:

Согласен.

 

В данном случае ТОЖЕ можно легко проверить, какая цена была, просто взглянув на минутную свечу. В том-то весь и вопрос. Я готов допустить, что ордер открыли минуту спустя... по более высокой цене. Но тут же закрыть его по цене на 20 пунктов ниже текущей... по цене, которой не было в эту минуту... КАК ЭТО? 

Это жульничество чистой воды. И поскольку все делалось в ручном режиме - жульничество осознанное.

Там цены проверяются с точностью до микросекунды. Цена прыгает от Макс до мин за мс и на свечке даже секундной это не видно будет. От этого на фх брокер увеличивает спред тк технически они не могу обеспечить такую скорость поэтому страхуются таким образом.

Опубліковано:

Правильно чел написал. Стоплоссы бесполезны поэтому депо и был сл сам по себе тк в минус не закроют :))

Шипы на фх только, в реальных торговле такого нет.

При неопределенных ( сюрприз равен 0 или несколько сильных новостей противоречат друг другу) новостях возможно дерганье в разные стороны.

Есть еще revision которое тоже может развернуть.

Он писал именно о Forex-торговле :) , упоминув нон-фармы.

Я в упор не понимаю, ЧТО правильного, доводя реальный счет до МК.  Это сознательная потеря 70% депозита. В чем тут смысл-то? 

При грамотной торговле потеря от одного входа не должна превышать 2% от объема депозита.

 

2% - а не 70%! А у некоторых (например, у "Телетрейда") МК наступает не на 30%, а на 10%! Это потеря 90%.

 

Впрочем... возможно, где-то МК по-другому считают.

Опубліковано:

Я так понял что смысл в соотношении риск/прибыль. Кладешь на счёт теже 2%. Если движуха в твою сторону, то собираешь много профита, если не в твою, то максимум это маржин колл (больше ведь потерять не можем). Тоже самое нельзя сделать на большом счету 2% от депо.

Опубліковано: (змінено)

Я так понял что смысл в соотношении риск/прибыль. Кладешь на счёт теже 2%. Если движуха в твою сторону, то собираешь много профита, если не в твою, то максимум это маржин колл (больше ведь потерять не можем). Тоже самое нельзя сделать на большом счету 2% от депо.

так вы соизмеряйте с плечом, меньше депо ->  меньше объем лота -> меньше потенциальная прибыль :)

Если вы работаете с плечом 2000, то тут вас нае... рано или поздно, если не во время торговли, то когда выводить начнете.

Змінено користувачем hotforex
Опубліковано:

Я так понял что смысл в соотношении риск/прибыль. Кладешь на счёт теже 2%. Если движуха в твою сторону, то собираешь много профита, если не в твою, то максимум это маржин колл (больше ведь потерять не можем). Тоже самое нельзя сделать на большом счету 2% от депо.

Да есть такие кадры, они открывают 2 счета на форексе, рисковый капитал на одном счете, остальной на другом, торгуют только на там что для рискового капитала, слили, за пару минут перекинули между счетами и снова можно торговать. Зачем такие усилия, я не знаю, но читал про такой метод "борьбы" с проскальзыванием. К сожалению, можно и в минус зайти, как например ситуация с франком была :(

Опубліковано:

Да есть такие кадры, они открывают 2 счета на форексе, рисковый капитал на одном счете, остальной на другом, торгуют только на там что для рискового капитала, слили, за пару минут перекинули между счетами и снова можно торговать. Зачем такие усилия, я не знаю, но читал про такой метод "борьбы" с проскальзыванием. К сожалению, можно и в минус зайти, как например ситуация с франком была :(

Верно тк из-за проскальзывание даже имея стоп на 2проц потерять можно гораздо больше

Опубліковано:

Да есть такие кадры, они открывают 2 счета на форексе, рисковый капитал на одном счете, остальной на другом, торгуют только на там что для рискового капитала, слили, за пару минут перекинули между счетами и снова можно торговать. Зачем такие усилия, я не знаю, но читал про такой метод "борьбы" с проскальзыванием. К сожалению, можно и в минус зайти, как например ситуация с франком была :(

Хм. Ну, по крайней мере, логика в этом есть. 

Правда, есть куча нюансов.

 

1. Переброска между счетами может занять длительное время, до суток (а порой и больше). Это не в Приват24 с карты на карту перекинуть. 

2. Я в упор не вижу, КАК это может защитить от проскальзывания, возможно, туплю, объясните. Это поможет обойтись без СЛ, согласен. Но от проскальзывания это точно не защитит. 

 

3. Насчет франка. Вы о 6.09.2011? Помню этот день ... 

Опубліковано:

 

2. Я в упор не вижу, КАК это может защитить от проскальзывания, возможно, туплю, объясните. Это поможет обойтись без СЛ, согласен. Но от проскальзывания это точно не защитит. 

 

Если у нас 1000 на счету, то мы можем лишиться только 1000. А если 50000, то можем лишиться больше 1000, если будет проскальзывание. То есть как я понял это такой себе маржин-колл-стоплосс  :) Но мне кажется брокеру не понравится такая стратегия.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гість
Відповісти в тему...

×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Вставити у вигляді звичайного тексту

  Дозволено не більше 75 смайлів.

×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання

×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор

×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.

Завантаження...
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    • Немає користувачів, які переглядають цю сторінку.
×
×
  • Створити...